1. Методы построения каналов
Существует 4 метода построения трендовых каналов. Два из их — для рынков с трендом ввысь и два — для рынков с трендом вниз. Разглядим коротко эти методы.
1. На рис.1.1 показан 1-ый вариант восходящего канала (с трендом цены ввысь). Для его построения проведите трендовую линию по двум самым низким ценам закрытия (линия 1) и потом проведите параллельную ей линию (2) через самую высшую стоимость закрытия меж 2-ух самых низких цен закрытия, обозначенных выше. Этот канал даст уровень вероятного увеличения цены, и Вы сможете оценить прибыль во время деяния «прилива» по тренду.
Рис 1.1. Канал с трендом ввысь. В этом канале отлично открывать длинноватую позицию когда стоимость понизу канала и начала идти ввысь.
2. На рис 1.2 показан 2-ой вариант канала с трендом цены ввысь. Это неподтвержденный канал. Для его построения проведите трендовую линию по двум самым высочайшим ценам закрытия и потом проведите параллельную ей линию через самую малую стоимость закрытия меж 2-ух обозначенных выше, самых больших цен закрытия. Этот канал даст уровень вероятного понижения цены, и Вы сможете оценить величину отката во время деяния «отлива» против тренда.
Рис. 1.2. Канал с трендом ввысь для оценки отката цены.
3. На рис.1.3 показан нисходящий канал. (канал с трендом вниз). Для его построения отметьте две последние наивысшие цены закрытия и проведите через их линию сопротивления. Проведите параллельную ей линию через самую малую стоимость закрытия, которая размещена меж 2-мя обозначенными выше самыми высочайшими ценами закрытия. При работе в этом канале отлично открывать маленькую позицию когда стоимость отбивается от полосы сопротивления.
Рис. 1.3. Нисходящий канал. Линия 1 — линия сопротивления.
4. На рис. 1.4 показан 2-ой вариант построения нисходящего канала. Для такового построения найдите две малые цены закрытия и проведите линию 1. Используйте наивысшую стоимость закрытия меж этими 2-мя наименьшими ценами закрытия, чтоб провести через нее линию, параллельную первой. В итоге будет построен неподтвержденный канал. Который покажет вероятный откат при движении цены ввысь (против тренда).
Рис. 1.4. Канал с трендом вниз для оценки отката цены.
2. Пример построения канала
2.1. Построение канала
Ниже приведен пример построения канала на графике швейцарского франка — рис. 2.1.
Рис. 2.1. Построение канала.
Проводим линию тренда (верхняя линия) и через минимум проводим параллельную линию.
2.2. Доказательство канала
Рис. 2.2. Построение канала.
Если нижняя линия прошла через очередной минимум (рис. 2.2.), то канал можно считать подтвержденным и в нем можно работать. На Форексе можно сходу открыть позицию от этого минимума, но ниже поставить ордер на переворот, если канал довольно широкий.
2.3. Открытие позиции при попадании в 10% область у границы канала
Стоимость не дошла до верха канала наименее 10 % (набросок 2.3) — можно открывать позицию вниз.
Рис. 2.3. Канал в свечках.
Достижение 10-процентого интервала от границы канала можно считать касанием. Открывать позицию можно 2-мя методами. 1 метод: поставить ордер на открытие позиции вниз на расстоянии 10 % ширины канала от верхнего края (либо выше).
2 метод: дождаться разворотной свечи и открыть позицию. 1-ая цель — средина канала. Стоимость до средины канала дошла и повернула ввысь. При подходе к верхней границе канала открываемся 2-ой раз .При всем этом если в первом случае мы могли поставить переворотный ордер за границей канала, то во 2-м случае мы этого делать не должны, потому что волатильность свалилась (маленькие свечки).
2.4. Изменение наклона канала
Рис. 2.4. Стоимость не дошла до низа канала, наклон канала поменялся.
Проводим новые полосы вверху и понизу и работаем в этом канале (рис. 2.4). На правом краю нового канала видна точка входа для открытия недлинной позиции.
2.5. Перевоплощение канала в коридор
Рис. 2.5. Перевоплощение канала в коридор.
Канал преобразуется в коридор (рис. 2.5). Поначалу он был неверно пробит ввысь, а после чего отыграл вниз и образовал коридор. Сейчас играем в коридоре сверху вниз. Около нижней границы коридора входим наверх с переворотным стопом и добавлением 3-х лотов, потому что имеется достаточная волатильность.
3. Примеры работы в канале
3.1.Канальная игра.
Рис. 3.1 — часовые графики, британский фунт. Смотрим на ту часть рисунка, которая отражает канал после резкого подъема курса. Будем считать, что по времени мы с вами находимся в районе вертикальной полосы. Низ канала 1.5632, верх канала 1.5657 (плюс, необходимо еще держать в голове, что попадание в 10% интервал от границы канала считаем касанием). Вероятная игра — снизу ввысь в канале, сверху вниз в канале либо игра на пробой ценового уровня. Выбор — игра на пробой. Почему? Стоимость игры в канале нехорошая, а на пробой не плохая.
При открытии позиции в связи с пробоем уровня не забываем ставить stop-loss размером 15 пипс.
Рис. 3.1. Игра на пробой ценового уровня лосс-профит 1 к 2.
Каковы же перспективы? 1-ые цели — 15 пт — отработают с большей вероятностью даже в случае падения волатильности. Волатильность могла свалиться (и свалилась) из-за ожидания базовых данных.
3.2. Франк. Игра в канале
На рисунке 3.2 описан вариант игры в канале. Покупаем при отражении от нижней границы канала. Целью 1 считаем 50% уровень от ширины канала, а целью 2 — уровень, соответственный 90% ширины канала, другими словами как раз учитываем возможность, что курс не дойдет 10% до верхней границы.
Рис 3.2. Игра в плоском канале снизу ввысь и сверху вниз
3.3. Игра по паре доллар-канадский бакс в часовом трендовом канале
В таких каналах (рис. 3.3) рекомендуется играть или только по тренду, или при достаточной волатильности ставить переворотный стоп-лосс с доливкой при игре от обратного края канала, другими словами, при входе против тренда. Если уж очень охото поиграть (к примеру, фундамент за это либо индикатор дает вход) — фиксируйте уже половину интервала до цели 1 плотным трейлинг-стопом.
Рис 3.3. Пример работы в канале на откате цены.
На рисунке словом Sell обозначен момент реализации со спружиниванием. Момент, обозначенный знаками Buy, — это момент принятия решения об открытии позиции на покупку.
При покупке (Buy) целями имеем классические уровень 50% ширины канала и 90% ширины канала (т.е. 10% интервал до границы канала). Стоп-лосс с переворотом ставить не следует, потому что мала волатильность.
3.4. Игра в канале против тренда с переворотным стопом по паре доллар-иена
Тут (рис. 3.4) ведем игру на покупку от 123,57 (Buy, уровень Low длинноватой темной свечки). Темная свеча подтвердила канал, следом за ней минимум подтвердила белоснежная и мы рассчитываем, что рост курса возобновится, но рассматриваем и опасности. В этой ситуации волатильность достаточная и возможно, что курс не отобьется от поддержки, а пробьет ее. Потому нами был поставлен стоп-ордер с доливкой 3 лотов на уровне 123,40. Направьте внимание на то, что стоп-ордер поставлен с таким расчетом, чтоб в случае неверного пробоя можно было отфиксироваться в маленькой плюс либо ноль за счет инерции движения. Но в этом случае стоимость дошла до цели 2, что оказалось нам еще больше полезно. Что касается целей, то целью 1 стал свечной уровень 123,30, целью 2 — уровень, находящийся в кластере целей (Фибо, свечки и «зона консолидации» плюс психический уровень 123,00).
Стоп-лосс к самому переворотному стопу ставим за стеной канала.
Рис. 3.4. Пример работы с переворотным стопом
3.5. Игра в канале, разбитом на ярко выраженные поддиапазоны.
Тут (рис. 3.5) мы практически имеем несколько каналов, вроде бы соединенных один с другим. При всем этом правила игры в каждом из их сохраняются. При неплохой волатильности мы ставим переворотные стопы (происходит переход с поддиапазона на поддиапазон), а в случае отсутствия оной просто играем с обыденным стоп-лоссом. Цели — половина поддиапазона и 2-ая граница поддиапазона. При пробитии 2-ой границы перебегаем на новый поддиапазон, фиксируя трейлинг-стопом под новейшей границей полученную прибыль. Отметим, что игра в таком канале просит определенных способностей, ибо нужно, во-1-х, хорошо определять текущую волатильность и принять решение о том, входим ли мы с переворотным стопом либо без, а, во — вторых, необходимо верно созидать уровни, хорошо их определяя.
На рисунке стрелочками показаны момент покупки (Buy), момент реализации (Sell) при отражении от верхней границы канала, ряд моментов, где мы могли бы добавить к позиции, также уровни стоп-лоссов для работы на отражение от нижней либо верхней границы.
Рис. 3.5. Канал с поддиапазонами на 4-часовом графике бакс — швейцарский франк
3.6. Пример открытия позиции с переворотным стоп-лоссом.
На рис. 3.6 приведен график часовых свеч франка. Точка А показывает прокол уровня 1.4950 до 1.4944. Но ниже есть сильный уровень 1.4940. Потому при открытии длинноватой позиции стоп-лосс нужно ставить ниже 1.4940 с переворотом тройным лотом. Если сработает стоп-лосс, то стоимость практически наверняка дойдет до 1.4920, что даст возможность отыграть стоп-лосс, хотя реально 1-ая цель — это 1.4900, где есть последующий уровень.
Рис. 3.6. График часовых свеч франка с указанием уровня и точки открытия позиции.
На рис 3.7 видно, что вправду сработал стоп-лосс и стоимость пошла вниз. При этом ход вниз оказался еще больше ожидаемого.
Рис. 3.7. График часовых свеч франка с сильным движением цены вниз после пробития нижней границы канала.
4. Примеры каналов
На рис. 4.1 приведен пример канала на часовых свечках швейцарского франка. Ширина канала практически 60 пт. Стрелкой показана точка, в какой можно открыть длинноватую позицию. 1-ая цель — средина канала. 2-ая цель — верхняя граница канала.
Рис. 4.1. Канал на часовых свечках швейцарского франка
На рис. 4.2 приведен пример канала на часовых свечках йены. Стрелкой показано, где можно открыть маленькую позицию. Но канал очень узенький (26 пт) и потому нужно пристально смотреть за движением цены, чтоб впору зафиксировать прибыль на нижней границе канала. В таком узеньком канале имеет смысл играть только огромным лотом.
Рис. 4.2. Канал на часовых свечках йены.
На рис. 4.3 приведен пример канала на дневных графиках EURJPY. Для наглядности график нарисован линией. Ширина канала около100 пт. Это позволяет работать в нем и маленьким лотом.
Рис. 4.3. Канал на дневных графиках EURJPY. Время от времени граница канала, бывшая линией сопротивления, становится потом линией поддержки.